Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
La sesión nocturna previa se mantuvo por encima del máximo del día anterior en 6769,50, generando valor y dejando como resultado una posible expectativa de sesgo alcista.
Al inicio de la sesión RTH se presenta una apertura de tipo open-test-drive (véase curso de Perfil de Volumen). Este tipo de apertura se caracteriza por mostrar una fuerte convicción direccional: tras la apertura, el precio realiza un test a uno de los niveles clave y posteriormente continúa en la dirección inicial (Figura 1).
Allí podemos observar una presión constante por parte de los vendedores, se evidencia mediante el esfuerzo del volumen delta (caja roja) y el resultado obtenido que son las velas haciendo mínimos menores, allí se presenta un setup llamado Easy Money Trader OTM (Figura 2) en el test del máximo del día previo (6769,50), aprovechamos el momentum y salimos en el POC del día previo 6763.25.
El precio desciende hasta los 6743, donde los vendedores agresivos intentan romper el nivel sin éxito, quedando atrapados frente a la absorción de los compradores pasivos. Esto genera un movimiento de reversión alcista desde esa zona (Figura 3).
Finalmente, el precio retorna a su área de valor, testeando nuevamente la zona de los 6770 y dejando un ledge en el Volume Profile (véase video de Volume Profile Avanzado).
De cara a la sesión de hoy, el mercado presenta un imbalance alcista a nivel semanal, teniendo en los 6757 un nivel clave donde los compradores pueden reaccionar para mantener dicha condición (Figura 4).
La sesión nocturna marca un nuevo máximo histórico en los 6787,75, negociando por encima del máximo alcanzado en la sesión del jueves. Sin embargo, la aceptación en esa zona es muy baja, lo que plantea la posibilidad de un reingreso al área de valor de la sesión previa, comprendida entre los niveles 6770 y 6753. En caso de producirse dicho reingreso, el precio podría extenderse hasta los 6743 o incluso hasta los 6741, que corresponde al mínimo de esa sesión.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 3 de octubre
Semana: Imbalance Up
Diario: Dentro de rango, arriba de área de valor.
*H1: Largos arriba de los 6770 hasta 6780/6787/6800. *(Importante aceptación arriba de los 6770)
H2: Cortos si se mantiene debajo de los 6770 hasta 6757/6753/6743/6732
H3: Cortos si se mantiene debajo de los 6732 hasta los 6716/6712/6695