Análisis contextual y narrativa
Luego de que la sesión nocturna del martes confirma la presencia de vendedores sobre los 6726/6731, el inicio de la sesión RTH también lo confirma con un open test-drive realizando el reingreso y test sobre el borde de la distribución del martes sobre los 6720 (Figura 1).
La iniciativa vendedora fue evidente con el bloque de 1002 contratos de venta agresiva sobre los 6717,50 a las 8:44 AM, se logra observar con la herramienta Big Trades (Figura 2).
Los vendedores llevaron el precio hasta la desviación +1 del VWAP Mensual, también conocido como el DVAH, allí reaccionan las compras llevando el precio hasta el mínimo RTH de la sesión del martes en los 6700, el cual es a su vez el área de valor alto de la semana previa (Figura 3). Para un mayor entendimiento de los VWAP´s de largo plazo ver el video de YouTube.
La zona de los 6702 es una zona crítica para la sesión del jueves. En el gráfico semanal (Parte izquierda figura 3), si el precio se mantiene por debajo de esa zona estaría ingresando en en el área de valor de la semana previa, y a su vez estaría perdiendo la condición alcista mensual vista con el VWAP mensual (Parte derecha figura 3).
La zona comprendida entre los 6699-6706 es una zona de bajo volumen y zona de transición por tanto No es recomendable abrir operaciones dentro de ella.
Si el precio se mantiene arriba de la distribución superior de la sesión previa en los 6706, tomar largos hasta el máximo semanal previo en los 6731. De lo contrario si los vendedores toman dominio y se mantiene por debajo de los 6700 mantenerse cortos hasta los 6683/6677 o 6670 que es el VPOC de 30 días.
Igualmente vigilar reacción sobre la zona de los 6680/6683, ya que podría haber respuesta por parte de las compras, solamente tomar operaciones si tenemos un perfil en D, o neutral.
Durante la sesión nocturna el precio negocia por debajo del rango del día previo y llega hasta el PWVAL sobre los 6652, zona de subasta alcista (Movimiento previo FOMC). Por tanto si se mantiene en rango podemos esperar que se mantenga sobre esa zona y tomar largos.
Los 6683 son el punto de referencia clave para el reingreso o el rechazo del WVA actual.
Hipótesis y niveles para el día [ES] 25 de septiembre
Semana: Dentro de rango previo, justo sobre P-WVAH.
Diario: Dentro de rango
H1: Largos si se mantiene sobre los 6640/6650 hasta 6680
H2: Cortos si se mantiene debajo de los 6640
H3: Cortos si se mantiene debajo de los 6680
H4: Largos si se mantiene arriba de los 6683 hasta 6706