Si es la primera vez que lees estos blogs, no te preocupes, lo único que necesitas comprender es lo siguiente:
Reviso el comportamiento previo de las sesiones y a partir de allí planteo los niveles clave para trabajarlos en la sesión actual.
La sesión nocturna puede mover drásticamente el precio de apertura, por lo que en ocasiones realizo ajustes minutos antes de la apertura de la sesión americana (9:30 AM Nueva York). Puedes ver si hubo algún ajuste en la parte superior, donde está la sección “Última actualización”.
Durante el día espero el comportamiento del precio en las zonas planeadas y ejecuto mis entradas apoyándome en herramientas de Delta, Order Flow, Big Trades y Perfiles de Volumen.
Análisis contextual y narrativa
La sesión del viernes estuvo marcada por una apertura con gap bajista que llevó al precio hasta el nivel señalado en la sesión previa, los 6654, correspondiente al área de valor bajo de la semana del 17 al 24 de octubre, conformando así el mínimo del viernes (Figura 1).
A nivel de contexto, la revisión importante es determinar si la caída de la última semana resulta realmente significativa. Para entenderlo, debemos observar gráficos de temporalidades mayores, como la gráfica mensual, donde actualmente nos encontramos dentro del área de valor del mes de octubre. Esto indica que, por ahora, el mercado permanece en balance con respecto al mes anterior, sin haber perforado aún la desviación -1 (Figura 2).
Si queremos analizar el comportamiento a nivel anual, debemos observar la gráfica con el VWAP anual (Figura 3). En ella se aprecia una tendencia alcista sólida, con el precio aún manteniéndose en desequilibrio alcista (imbalance) mientras permanezca por encima de los 6600.
La sesión del viernes recupera el área de valor del día jueves debido a la liquidación de posiciones cortas al inicio de la jornada, cerrando dentro del VA del jueves.
Actualmente, la sesión nocturna abre con un gap respecto a la sesión del viernes, emprendiendo un movimiento alcista que alcanza el máximo del jueves. En caso de que el precio no logre mantenerse alcista y no genere volumen por encima de estos niveles, podríamos presenciar una liquidación de contratos largos, lo que provocaría una cobertura en sentido bajista.
En términos de los últimos cinco días, observamos tres distribuciones (I, II, III). Los bordes de estas distribuciones representan las mejores zonas para tomar posiciones. Por un lado, tenemos el nivel de 6797: si el precio genera aceptación por encima de este punto, podríamos tener un día que no cierre el gap verdadero, favoreciendo un escenario alcista.
Si, por el contrario, el precio no logra mantenerse por encima de 6797, podríamos buscar un reingreso a la distribución II, en torno a los 6778, observando el comportamiento del precio para determinar si retoma el rango del viernes alrededor de los 6766. En el escenario bajista, los objetivos se ubican en 6746 y 6730.
A nivel general, esperaría un retorno del precio hacia los 6797; en caso de no hacerlo, se debe tener precaución con los escenarios alcistas luego de la ruptura de los 6822 (ONH).
Hipótesis y niveles para el día [ES] 10 de noviembre
Semana: Rotacional
Diario: Imbalance alcista
H1: Largos si se sostiene arriba de los 6797 hasta los 6822/6852/6870
H2: Cortos debajo de los 6778 hasta 6766/6746/6730/6715
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